永遠淡定全年無休 AI基金業績漲幅竟不到納指一半

永遠淡定全年無休 AI基金業績漲幅竟不到納指一半

(原標題:永遠淡定、全年無休、24小時研究股票的“工作狂”,投資業績竟然)

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近幾年來,人工智能在人們的生活、工作中地位愈發突出,甚至已經開始取代部分職業。

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2017年,全球首隻人工智能選股ETF(AIEQ)的誕生,震動了整個金融圈。如今,三年過去了,這隻基金業績表現如何呢?

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數據顯示,截至2020年11月5日,AIEQ成立以來的漲幅爲23.45%,在美股三大指數中僅跑贏道瓊斯工業平均指數,漲幅甚至不到納斯達克指數漲幅的一半。

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從過去三年的業績來看,AIEQ的表現似乎有些令人失望。那麼,機器人炒股還靠譜嗎?人工智能未來究竟能否完全取代基金經理?

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先來看看AIEQ究竟是怎樣一隻產品。

2017年10月18日,EquBot LLC、ETF Managers Group共同推出了全球第一隻應用人工智能、機器學習進行投資的ETF,名爲AI Powered Equity ETF(AIEQ.US)。

公開資料顯示,AIEQ使用人工智能系統的認知和大數據處理,分析投資美股。全年日夜不間斷工作,利用量化擇時、量化選股等多種量化模型選股,不斷深度學習。

通俗易懂的解釋,這個代碼爲AIEQ的選股“阿爾法狗”,就是持續不斷的分析美國掛牌股票,並且每天處理大約100萬則的企業公告、季度財報以及新聞等,用模型指導自己的投資。比起人類,它處理數據的能力更強,而且它數據處理得越多,選股能力就會更強大。

相較於基金經理而言,AIEQ還有如下特徵:首先,它沒有人性情緒波動的弱點,市場恐懼的時候它很淡定,市場狂熱的時候,它依然很淡定;其次,它還是一個可以全年無休,每天用24小時來研究股票的“工作狂”。

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東方財富Choice數據顯示,截至2020年11月5日,AIEQ成立以來的漲幅爲31.57%,同期納斯達克和標普500指數的漲幅分別爲79.52%、37.16%,在美股三大指數中,AIEQ僅跑贏了漲幅爲23.45%的道瓊斯工業平均指數。

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數據來源:東方財富Choice數據

從各個年份來看,AIEQ除了在2018年大幅跑輸市場之外,在2019年和2020年相對於道瓊斯工業平均和標普500指數均有不錯的表現,但面對以科技股爲主要成分股的納斯達克指數,AIEQ則有些望塵莫及。

近些年來,人工智能在金融圈的應用有愈演愈烈之勢。

比如,全球資管巨頭貝萊德於2018年在加州帕洛阿爾託成立了一個名爲人工智能實驗室的機構,這家管理規模6.5萬億美元的資產管理公司將以人工智能實驗室爲依據,研究從自動化平臺、另類數據到風險管理等各項新功能。

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對於人工智能未來究竟能否徹底取代基金經理,有業內人士分析稱,AI在一些算法清晰的領域,比如圍棋比賽中的確很強大,但股票市場除了與歷史數據有關,還會受到一些政策、突發事件的影響。AI即便在數據蒐集和分析上有着絕對優勢,在面對一些需要主觀判斷的關鍵時刻時,仍無法發揮作用。

CFA協會金融分析研究高級總監曹實表示,投資界目前單靠人工智能選股,尚未有成功案例出現,他不認爲基金經理的角色能夠被AI所取代。他認爲,AI與機器學習更多是協助角色,讓基金經理的投資更有效率。